時系列データから周期性を確認するための方法です。自己相関やトレンドを除いた差分の抽出をする方法もご紹介します。
前準備
Rに組み込まれているUKgasを使います。このデータはイギリスのガス排出量になります。timeseriesという時系列データの形式で格納されています。
# time sereisの開始時期、終了時期、周期
tsp(UKgas)
## [1] 1960.00 1986.75 4.00plot(UKgas)
差分抽出
以下の方法で線形のトレンド効果を除いて抽出することができます。また、引数のlagで調整できます。
plot(diff(UKgas))
自己相関の出力
acfを使います。青い波線は自己相関の95%信頼区間です。以下のプロットからは1年毎の周期性があるということが読み取れます。
acf(UKgas)