金相場を予測する

顔妻です。

現職での仕事の関係と趣味の範囲でやってみようと思います。対象は銘柄コード1540の純金上場信託です。金はコモディティとはいえ、株式相場で取り扱われています。

今までの知見を活用した復習もかねて、やってみようと思います。

金相場の推移

データは2021年11月15日~2022年5月13日までのデータです。まったりとやるつもりなので、データも今後適宜更新していきます。

library(tidyverse)
 theme_set(theme_bw())
 d <- read.csv('https://raw.githubusercontent.com/maruko-rosso/datasciencehenomiti/master/data/gold/1540_20220512.csv',encoding = 'UTF-8') d <- d %>% arrange(as.Date(日付))
 d %>% 
   ggplot(aes(x = as.Date(日付),y = 終値)) +
   geom_line() +
   scale_x_date(date_breaks = "2 week",
                date_labels = "%m/%d"
   ) +
   xlab('日付') + 
   scale_color_brewer(palette = "Set1") +
   ggtitle('1540 金相場の推移')

今回は終値を使って解析を進めます。2月あたりから急に伸び始めて、4月後半まで高騰し続けたようにみえます。

1月末ごろから買い始めて、4月中旬に売っていると儲けがあったかもしれません。

金相場の推移 移動平均

次は移動平均も含めた推移の可視化です。この移動平均自体は証券口座を開いたときに無料で使えるツールからデータをDLしたときに自動で使っているものを利用しています。

d %>% 
   ggplot(aes(x = as.Date(日付),y = 終値)) +
   geom_line() +
   geom_line(aes(x = as.Date(日付),y = X5日平均,col = '05日移動平均')) +
   geom_line(aes(x = as.Date(日付),y = X25日平均,col = '25日移動平均')) +
   geom_line(aes(x = as.Date(日付),y = X75日平均,col = '75日移動平均')) +
   scale_x_date(date_breaks = "2 week",
                date_labels = "%m/%d"
   ) +
   xlab('日付') + 
   scale_color_brewer(palette = "Set1") +
   ggtitle('1540 金相場の推移')

内容をみると短期が減少、中期が減少の兆し、長期が増加傾向といったところでしょうか。この頃はウクライナ問題の盛り上がりが膠着状態が続くように感じる頃だったと思います。

もしも金相場を買い始めるなら、短期の移動平均が持ち上がり始めた1月末ごろに買い始めるのがちょうどよく、中期トレンドも下降傾向に入ってきた、4月中旬に売るといい感じで利益がでてかもしれません。